Forex Pair Correlação

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por Exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Para mais, Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômico e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de seus pares de correlação é calcular-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar as suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Tutorial Forex. Instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outro Instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma falência Os ativos da empresa de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Como usar a correlação de moeda em seu Trading. So agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico de fantasia Mas nós aposto que você está se perguntando Como usando correlações de moeda vai fazer a sua negociação mais bem sucedida Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramenta do comerciante s. Existem várias razões.1 Eliminar trading. Uti contraproducente Lizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irão cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longa EUR USD E longo USD CHF é, Em seguida, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Leverage profits. Or perdas Você tem o Oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para Step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente seria fazer uso de alavancar Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal.3 Diversificar risk. Unde Rstanding que correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moeda única o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Forte a correlação muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de Abrindo duas posições curtas de EUR USD, você poderia short um EUR USD e short um GBP USD que protegê-lo-ia de algum risco e diversificar sua posição total. No caso que o dólar de ESTADOS UNIDOS vende fora, o euro poderia ser afetado a um menor Se que a cobertura pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de USD EUR longo e ele começa a ir contra você, abra um p longo Osition em um par que se move oposto USD de EUR, como USD CHF. Major perdas evitado. Você pode tirar proveito dos valores pip diferentes para cada par de moeda. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm um quase perfeito -1 0 inverso Se você comprar um lote mini EUR USD, você pode HEDGE seu comércio, comprando um mini-lote, Lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como a maior coisa desde O seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o USD USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangramento mais vermelho, então você wi Você vai usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e Está olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD . Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e os USD CHF e USD JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde Os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não é risi Ng e USD CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR USD não é dólar dos EUA relacionados e mais provável impulsionado por algum tipo de notícia da UE negativa. Preço pode realmente comércio abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando Mas porque os outros três pares correlacionados aren t se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer preço follow-through e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda quis trocar esta configuração, uma vez que Você não conseguiu nenhuma confirmação de correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho menor posição. Save seu progresso, assinando e marcando a lição complete. Pairs Trading Correlation. Correlation é um termo de Análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente Central de pares de negociação é a idéia de que se as duas ações ou outros instrumentos estão correlacionados enoug H, qualquer alteração na correlação pode ser seguida por uma reversão à tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro Por exemplo, o estoque A eo estoque B são altamente correlacionados Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A se move para cima eo estoque B desce um par O comerciante pode explorar esta divergência por curto-circuito A a questão de desempenho excessivo e indo muito tempo em estoque B a questão de baixo desempenho Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar A importância da correlação Correlação mede a relação entre dois instrumentos Nós Pode ver na Figura 1 que o e-mini SP 500 ES, em vermelho e e-mini Dow YM, em contratos de futuros verdes têm preços que tendem a se mover juntos ou que estão correlacionados. - mini contratos de futuros mostra que os preços tendem a se mover juntos Imagem criada com TradeStation Lembre-se, os comerciantes de pares tentam. Identificar as relações entre dois instrumentos. Determine a direção da relação and. Execut E com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntos O coeficiente de correlação mede a extensão em que os valores de uma variável Estão associados a valores de outros Valores do intervalo de coeficientes de correlação de -1 a 1, onde. Perfect correlação negativa -1 existe quando os dois títulos se movem em direções opostas, ou seja, o estoque A move-se para cima, enquanto o estoque B se move para baixo. Perfect correlação positiva 1 existe Se os dois títulos se movem em perfeito uníssono, ou seja, o estoque A eo estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo e. Não há correlação 0 se os movimentos de preços forem completamente aleatórios A e estoque B subirem e descem aleatoriamente. Correlação negativa perfeita Nenhuma correlação Correlação positiva perfeita. Os negociantes de pares procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos em outras palavras, cujos preços são correlacionados Na realidade, eu T seria difícil e altamente improvável para alcançar uma correlação positiva perfeita sustentada com quaisquer dois títulos que iria significar preços exatamente imitado uns aos outros Em vez disso, os comerciantes de pares olhar para os títulos com um alto grau de correlação, para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora deste Norma estatística Correlações de 0 8 ou acima são freqüentemente usados ​​como um benchmark para comerciantes de pares uma correlação inferior a 0 5 é geralmente descrito como fraco Idealmente, boa correlação se apresenta ao longo de vários quadros Por que a correlação é importante para pares de negociação Se os dois instrumentos não foram Correlacionada, para começar, qualquer divergência e subseqüente convergência no preço poderia, em geral, ser menos significativa. Como exemplo, vamos considerar uma estrada principal ao longo de um rio Em geral, a estrada segue muito de perto o rio Ocasionalmente, a estrada deve divergir Do rio devido ao terreno ou desenvolvimento comparável à propagação do preço Cada vez que isso acontece, no entanto, a estrada eventualmente Se compararmos o rio a uma outra estrada de terra próxima, no entanto, sem uma correlação definível com o rio, ou seja, os seus movimentos são completamente aleatórios, seria Ser fútil prever como os dois se comportariam em relação uns aos outros A correlação positiva entre a estrada principal eo rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal eo rio acabará por se reunir A mesma lógica é válida para pares Negociação através da identificação de títulos correlacionados, podemos olhar para os períodos de divergência, tentar descobrir por que preço está se separando e tentar lucrar com a convergência Nota Uma abordagem diferente é tentar lucrar através de divergência adicional referido como divergência negociação Aqui, Sobre estratégias que tentam lucrar através da convergência, ou uma reversão para a média conhecida como convergência de negociação Determinação de correlação Os primeiros s Tep em encontrar pares adequados é procurar títulos que têm algo em comum, e que o comércio com boa liquidez e pode ser curto Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar Exemplos De instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como. Coca-Cola e Pepsi. Dell e Hewlett-Packard. Duke Energy e Allegheny Energy. E-mini SP 500 e E-mini Dow. Exxon e Chevron. Lowe s e Home Depot. McDonald S e Yum Brands. SP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. Próximo, precisamos determinar como correlacionados são Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação descrito acima, que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados uns com os outros Os cálculos específicos por trás O coeficiente de correlação é um pouco complicado e cair fora do escopo deste tutorial no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este valor. A maioria das plataformas de negociação fornecer algum tipo de indica técnica Que pode ser aplicado aos dois títulos, executando as funções matemáticas automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Os operadores que não têm acesso a este indicador técnico particular podem executar uma calculadora de coeficientes de correlação de busca da Internet para acessar as ferramentas on-line que executam a Calculadores. Traders podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2. Figura 2 O Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par Após a determinação dos coeficientes de correlação, os resultados podem Ser usado como um filtro para encontrar os pares que mostram a relação de preço mais potencial Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é reverter média que é, quando o preço diverge, ele vai reverter para sua norma estatística Podemos estabelecer isso Traçando a relação de preço do par Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipados com um indicador técnico talvez chamado pric E proporção de spread que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro Preço relação Preço do Instrumento A Preço de Instrumento B Se os comerciantes não têm acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preço podem ser inseridos no Excel, como mostrado na Figura 3 Figura 3 Excel pode ser usado para calcular o preço de um par ou spread, Nós adicionamos linhas de desvio padrão, podemos obter insights sobre o quão longe da média a razão de preço movimentos Desvio padrão calculado como a raiz quadrada de variância é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou espalhados em torno de um valor médio Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para computar a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal.68 26% dos dados cairão dentro de um desvio padrão da média .95 44 por cento dos dados cairão dentro de - dois desvios padrão da média. 99 74 por cento dos dados cairão dentro de - três desvios padrão da média. Aplicando estes dados, esperamos até que a relação de preço diverge x número de padrão Desvios como - dois desvios padrão e entrar em um comércio de curto prazo com base na informação o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise histórica e otimização Se o par reverte a sua tendência média, o comércio pode ser rentável Eventos que desencadear fraqueza na correlação Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Porque muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam pares correlacionados igualmente como anúncios da Reserva Federal ou turbilhão geopolítico, os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação são geralmente limitados a coisas que Principalmente, apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de Upply e as mudanças de demanda dentro de um estoque, como quando um único grande investidor muda de posições, quer através de compra ou venda em um dos títulos representados em um par Nota Todas as empresas listadas nos EUA devem notificar a troca de listagem, por exemplo NYSE ou Nasdaq sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos Que têm o potencial de afetar a atividade de negociação em que o estoque antes de fazer o anúncio público Exemplos de desenvolvimentos include. Changes relacionados com a saúde financeira da empresa s. Informações estruturais ou fusões. Significante sobre seus produtos seja positivo ou negativo. Changes na gestão de chaves e. Questões legais ou regulatórias que podem afetar o poder da empresa de conduzir negócios. As bolsas de valores estão autorizadas a emitir uma suspensão temporária da atividade de negociação com base em sua avaliação de um anúncio. Em geral, quanto mais provável o anúncio for ter um Efeito do preço das ações, maior será a probabilidade de que a troca exija uma suspensão da negociação Além disso, se o preço de uma ação listada nos EUA mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que haja ainda um desequilíbrio significativo entre a Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são movimentos de preço de 10% para títulos no SP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30% para outras ações com preço igual ou superior a 1 Ou 0,5% movimento de preços para outras ações com preços abaixo de 1. A debilidade também pode ser causada por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, mudanças de dividendos, aprovação de novos produtos e escândalo ou fraude Particularmente se um evento interno é inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode experimentar flutuações de preços rápidas e dramáticas Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser Muito curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência.