Kase Trading System

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Continuação Volatilidade Ajustada ou Volatilidade Baseada em Parar Perda Nenhuma Matemática Parar perdas baseadas em medidas de volatilidade são muito menos provável de ser desencadeada por uma flutuação aleatória no preço. A maioria dos comerciantes especializados e investidores irão usar medidas diretas de uma volatilidade das ações, como o desvio padrão, o ATR (Average True Range) na colocação de suas perdas stop. Nós fornecemos um meio pelo qual você pode usar desvios padrão e outras medições de volatilidade sem ter que executar os cálculos. A ferramenta Stops torna mais fácil saber onde colocar cada perda de parada mais alta à medida que o estoque sobe, ao mesmo tempo, factorizando a volatilidade do estoque. Nenhuma matemática é necessária. A ferramenta calcula automaticamente uma volatilidade das ações e fornece cada nova configuração, conforme determinado pelo comportamento próprio dos estoques. Há até um laboratório na ferramenta Pára (descrito abaixo) onde você pode experimentar com diferentes configurações de ferramentas. A ferramenta Stops facilita uma abordagem disciplinada para negociação e investimento. Ele ajuda a eliminar a emoção da decisão de vender. A imagem a seguir é uma amostra de um layout de página Pára. Um problema comerciantes e investidores face é quanto para deixar um declínio estoque antes de vender. Nossa ferramenta resolve esse problema. A estratégia de venda ideal irá minimizar a perda se o estoque despenca, mas ainda dar a sala de estoque para as flutuações normais, enquanto ele continua a subir. A colocação correta da ordem de venda é uma das disciplinas as mais importantes que um comerciante pode aprender. O problen é que, a fim de determinar a colocação correta de uma volatilidade ajustada stop-loss, é geralmente necessário usar alguma matemática. A ferramenta Stops torna os cálculos automáticos. Stops vem com um laboratório em que você pode experimentar com diferentes configurações e ver como as alterações nessas configurações alterar a perda de stop. O laboratório tem cinco gráficos, cada um com uma linha de perda de stop vermelho. A linha mostra onde o stop loss seria disparado com base nas configurações que você inseriu. Isto é descrito em mais detalhes abaixo, na seção intitulada The Stop-Lab. Com esta ferramenta, as ordens de venda podem ser baseadas em um declínio percentual fixo ou na volatilidade do estoque. Você também pode gerar perdas de stop que combinam disciplina de percentagem fixa e volatilidade ajustada. A ferramenta inclui uma variedade de estratégias (19 maneiras diferentes) para calcular uma perda de parada, cada uma com uma infinita gama de possibilidades de ajuste (para que você possa ajustá-las para refletir sua própria tolerância ao risco). Ele usará desvios médios, desvios padrão e equações de intervalo verdadeiro derivadas do trabalho e do pensamento de Kase, Kaufman e outros. Paradas faz todas as matemática para você. Tudo o que você precisa fazer é inserir informações de data e preço e os cálculos são feitos automaticamente. A ferramenta fornece o preço de mudança de stop loss como novas informações de data e preço é inserido. Descrição Geral: O Stop Loss Se uma pessoa detém ações por alguns dias ou por muitos meses, ele deve fazer comércios. Uma das regras da boa negociação, e do bom investimento em geral, é limitar suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Esta frase é frequentemente ouvida nos círculos de investimento, mas não é muitas vezes implementada com disciplina. Sua outra maneira de dizer que para os melhores retornos uma pessoa deve segurar um estoque apenas enquanto ele está subindo e vender rapidamente quando começa a diminuir. O uso de uma ordem de perda de stop que segue um estoque-se como ele sobe mais alto e vende automaticamente quando o estoque cai é uma das melhores estratégias conhecidas para fazer precisamente isso. É também o mais fácil de implementar. No cálculo do ponto de venda, um indivíduo está realmente definindo quando uma ação começou a declinar. Porque a ferramenta faz os cálculos automáticos, você pode gastar seu tempo em outras partes de sua estratégia ou em refinar sua disciplina. A ferramenta alivia você do estresse de determinar onde colocar sua ordem de venda cada vez que o estoque ratchets até um nível mais elevado. É importante fator na volatilidade do estoque ao determinar onde colocar o stop loss. A medida da volatilidade, diz-lhe que flutuação normal é para um estoque particular. Por outro lado, ele também lhe diz o que não é normal para o estoque. Através de nossos programas de treinamento aprendemos que a maioria das pessoas não sabe como medir a volatilidade. Se eles usam parar as perdas em tudo, eles tendem a usar um bastante simplista que ignora a volatilidade do estoque. Portanto, suas paradas tendem a ser acionadas muito rapidamente, porque eles estão muito perto do estoque ou muito tarde, porque eles estão muito longe dela. Mesmo aqueles que têm o know-how matemático para fazer os cálculos necessários iria encontrá-lo muito tedioso e demorado para computação repetidamente revisado volatilidade ajustada parar perdas para cada posição como ele funciona seu caminho até níveis mais elevados. Compreensivelmente, os comerciantes e os investidores preferem muito gastar o tempo procurando arranjos atraentes ou planejando seu próximo movimento. Infelizmente, o uso de sloppy stop loss explica por que tantas pessoas obtêm muito menor desempenho de sua carteira do que deveriam, eo fato de que tantos não usam nenhuma perda stop em tudo explica por que tantos são mortos no mercado. Adotar o hábito de sempre usar corretamente colocado volatilidade-ajustado ordens para vender poderia adicionar um extra 10 (e possivelmente muito mais) para o retorno de uma carteira. Os comerciantes precisam ser capazes de encontrar o ponto de venda ideal (para cada ação para cada dia) sem ter que fazer cálculos estatísticos demorados. Os comerciantes não querem gastar seu tempo estudando a sintaxe do programa e os procedimentos não-intuitivos, e nós não encontramos nenhuma ferramenta fácil de usar barata que nós poderíamos recomendar que fará automaticamente a matemática exigida para computar uma perda sofisticada do batente. Então, nós desenvolvemos um. Nós o chamamos de Pára. Paradas baseia-se e faz uso de uma planilha do Excel. Ele fornece 19 maneiras diferentes de calcular uma perda de parada e cada uma delas pode ser ajustada infinitamente pelo usuário. Tudo o que você precisa fazer é inserir alguns números (1, 2 ou 3) para controlar a forma como as perdas de parada são calculadas. Stops inclui um Stop-Lab onde você pode experimentar com configurações diferentes e ver o efeito dessas configurações em 5 gráficos de ações que mostram uma variedade de padrões de comportamento de ações. A colocação de stop loss é indicada por uma linha vermelha que muda à medida que as configurações são alteradas. As perdas de parada podem ser baseadas em uma queda percentual fixa ou na recente ação de preço e volatilidade do estoque. As perdas de parada ajustadas pela volatilidade usam medidas de volatilidade em um esforço para evitar a venda desnecessária por causa de aletas aleatórias do estoque. Você também pode gerar perdas de parada que combinam as abordagens de porcentagem fixa e volatilidade ajustada. Você pode até mesmo selecionar a ponderação relativa que cada abordagem terá. Além disso, você pode controlar a quantidade de influência que a medida de volatilidade (como o desvio padrão, desvio médio, etc.) terá sobre a perda de parada. As perdas de parada podem ser calculadas em relação à alta, baixa ou próxima. Rising stop loss pontos são calculados automaticamente para você como estoque aumento (para até 10 posições). Depois de algumas configurações simples são feitas, tudo que você tem a fazer é inserir dados para cada dia. Esses dados são a data, aberto, alto, baixo e próximo. Isso é tudo que há para ele. As perdas de parada são calculadas automaticamente e exibidas à medida que os dados são inseridos. Há onze locais convenientes em Stops onde você pode entrar os preços altos e baixos de um movimento para ter Stops calcular níveis de retração Fibonacci (comerciantes muitas vezes usá-los em colocar suas paradas). O canto inferior direito da imagem acima mostra parte de uma dessas calculadoras Fibonacci. Os índices de Fibonacci aparecem em toda a natureza. Aparecem em plantas de ramificação à medida que crescem, no número de pétalas em flores (lírios, íris, botões de ouro, etc.), estrelas de mar, dólares de areia, a concha de um nautilus chambered, conchas de caracol, cavalos marinhos, os chifres de alguns animais , E nas proporções do corpo humano. Elliot Wave Theory faz uso deles na análise de tendências do mercado de ações em que cinco ondas ascendentes e três ondas descendentes formam um ciclo completo de oito ondas. Todos esses números são números de Fibonacci, e essas relações podem ser aplicadas a tendências de curto e longo prazos. Muitos comerciantes usam os relacionamentos de Fibonacci em padrões de comportamento de ações para encontrar áreas de apoio e resistência e para ajudar a parar a colocação de perda. Eles muitas vezes esperar até que um estoque atinge seu nível de suporte Fibonacci, comprar assim que o estoque responde a esse apoio e, em seguida, colocar sua perda parar imediatamente abaixo do suporte. Esta é uma compra de baixo risco, porque o estoque é comprado logo acima do stop-loss. Paradas destina-se a pessoas que não querem gastar muito tempo fazendo cálculos matemáticos ou que não querem pagar uma grande taxa para usar um programa que provavelmente não vai torná-lo mais fácil de calcular uma perda stop bom. Mesmo com um software muito caro, devido à estranha sintaxe não intuitiva exigida pelo programa ou devido à falta de conhecimentos matemáticos suficientes na parte dos usuários, muitas vezes é muito difícil para a maioria dos usuários escrever um stop-loss ajustado pela volatilidade Fórmula que o programa usará corretamente. Sem esse software, e os conhecimentos matemáticos muitas vezes necessários para usá-lo, os comerciantes têm de confiar em gráficos eyeballing (isso pode ser bastante descuidado e resultar em perda mais do que necessário) ou em fazer seus cálculos manualmente. Qualquer cálculo manual tem que ser muito rudimentar porque os cálculos mais sofisticados são muito demorados. As perdas de parada rudimentares são geralmente as primeiras a serem disparadas desnecessariamente por causa do ruído do mercado. Essas perdas de parada também podem desistir de muito dinheiro quando são acionados. Mesmo uma perda excessiva de 0,50 em um comércio de 500 partes custaria muito mais do que o preço de usar a ferramenta para um ano inteiro. Por outro lado, quantas pessoas querem tomar o tempo para calcular uma perda de parar com base no desvio padrão Quantos sabem como calcular um desvio padrão Aqueles que sabem como não querem gastar todo o tempo que levaria para fazer o mais Sofisticados cálculos para todas as suas posições, muito menos repetir esses cálculos repetidamente para cada estoque como ele sobe. Eles preferem passar o tempo fazendo pesquisas, selecionando estoques em busca de bons set-ups ou planejando uma estratégia comercial. Essa é a beleza de Paradas. Com Paradas. Você pode obter os cálculos mais sofisticados stop loss sem saber como escrever fórmulas e sem aprender a sintaxe do programa arcano. Basta inserir dados de data e preço e o Stops fará o resto com base nas instruções simples fornecidas. Os comerciantes mais bem sucedidos preferem colocar a sua perda de stop logo abaixo de uma baixa menor recente. Uma menor baixa sugere que há apoio a esse nível. Uma abordagem alternativa é colocá-lo sob uma linha de tendência significativa. No entanto, há momentos em que o comerciante não pode encontrar nenhuma baixa menores recentes ou linhas de tendência para usar como referência. Nessas ocasiões, uma perda matemática de parada pode ser muito útil. Paradas podem fazer cálculos baseados em probabilidades estatísticas. Por exemplo, em uma população normalmente distribuída, as medições que são 2 desvios padrão acima da média (você não tem que saber o que isso significa) ocorrem cerca de 2 do tempo. Ou seja, em qualquer amostragem aleatória de 100 pessoas, a probabilidade é que 2 deles pontuação nesse nível (se é altura, peso, QI, força, ou o que quer que). Do mesmo modo, 2,5 desvios-padrão representam uma frequência de ocorrência de cerca de 6 vezes de 1000 e 3 desvios-padrão representam uma frequência de 1,3 vezes de 1000. Aplicar o mesmo conceito às existências. Podemos usar medidas de dispersão como o desvio padrão em nossas equações para que as perdas de parada geradas se ajustem automaticamente à volatilidade em mudança de um estoque. Assim, aplicando o multiplicador apropriado à porção de desvio padrão da equação, uma pessoa pode definir a perda de parada de modo que é improvável que seja desencadeada devido à volatilidade normal do estoque dentro de 50 dias, 100 dias ou qualquer outro. No entanto, o mercado não exibe simetria perfeita na dispersão do comportamento dos preços (você não precisa saber o que isso significa, basta seguir junto com nós). Portanto, um cálculo perfeito de prováveis ​​excursões de preços não é possível. No entanto, para fins práticos, a gama infinita de ajustamento possível com esta ferramenta torna tais questões sem objecto. Medições de dispersão como o desvio padrão são as ferramentas mais úteis disponíveis para fazer tais cálculos. Eles podem, de facto, ser utilizados eficazmente para definir stop loss que têm uma baixa probabilidade de ser desencadeada pela maioria dos picos aleatórios no comportamento dos preços das ações normais. Stops tem uma função Multiplicador pela qual você pode ajustar o número de desvios padrão ou outra medida de volatilidade que será usada quando a perda de parada for calculada. Esta ferramenta pode ser usada para encontrar ótimas perdas de parada. A chave é usar um stop loss o mais próximo possível do preço atual (para minimizar a perda se o estoque subitamente mergulhar), mas isso não é tão próximo que é provável que seja desencadeada pela volatilidade normal durante o período esperado de detenção de A posição (para evitar a venda desnecessária). Quando um stop loss é acionado, deve ser por um bom motivo. Haverá sempre algumas ocasiões em que um estoque terá um pico para baixo, acionar qualquer perda de stop razoável, em seguida, subir a um nível muito mais elevado. É impossível eliminar completamente tais ocorrências. Embora eles não podem ser eliminados, eles podem ser feitos muito menos provável. Stops é uma ferramenta flexível e fácil de usar para gerar perdas de stop moldadas pelo usuário para atender às suas próprias necessidades de negociação. Por exemplo, em uma abordagem, Stops usa algoritmos que calculam duas perdas preliminares de parada e, em seguida, usa automaticamente os resultados desses cálculos em um conjunto de cálculos subseqüentes. Mais especificamente, ele calcula uma perda de parada ajustada pela volatilidade preliminar e uma perda de parada preliminar com base em porcentagem. O usuário pode personalizar cada um. Em seguida, os resultados das duas abordagens são dados variando pesos como selecionado pelo usuário. Finalmente, estes valores ponderados são automaticamente utilizados como entradas na geração da saída de perda final. O usuário precisa fazer apenas algumas configurações simples eo resto é feito automaticamente. No exemplo acima, o cálculo da perda de volatilidade é semelhante ao que Thomas Bulkowski usa e afirma ter testado minuciosamente (Bulkowski descreve sua abordagem na edição de setembro de 2006 da Análise Técnica de Ações e Mercadorias). Sua abordagem é baseada em uma fórmula em Perry Kaufmans livro A Short Course In Technical Trading. Ambos Kaufman e Bulkowski são altamente respeitados entre os comerciantes e seus livros são amplamente utilizados como referências. Bulkowski indicou sua aproximação favorita é multiplicar a escala de preço média diária por 2 em sua fórmula. Em vez de limitar a um multiplicador de 2, a função Multiplicador em Paradas fornece controle ilimitado dessa variável. Stops também faz uso de fórmulas derivadas do trabalho de Cynthia Kase. As fórmulas para ATR (Average True Range) com base top perdas são um pouco diferente daqueles usados ​​por Wilder. Em Paradas. O intervalo alto-baixo por dois dias é usado na computação True Range (um método usado por muitos comerciantes experientes). Nosso outro programa, ATR Stops. Usa equações de Wilders. Ele foi projetado para aqueles que preferem parar com ATR perdas e que querem uma implementação mais pura da abordagem Wilders para a computação ATR. Algumas outras modificações foram feitas no Stops para ajustar para o fato de que os usuários muitas vezes não têm dados históricos para as datas antes da data de compra. Os algoritmos em Stops podem adaptar-se aos dados de volatilidade à medida que se acumula e dar a estes dados um peso crescente à medida que o número de medições aumenta. No entanto, se você quiser usar uma perda de parada baseada na volatilidade usando mais dados imediatamente, você pode obter dados do Yahoo ou do Google. São dadas instruções para recolher e organizar os dados. Uma vez que os dados necessários são inseridos na planilha Stops, Stops irá usá-lo para calcular uma parada volatilidade-ajustada. Assim, você pode ter uma idéia de como várias configurações afetam o stop loss, nós fornecemos um Stop-Lab onde você pode experimentar para encontrar as configurações que melhor se adequam a você e sua estratégia de investimento. Sugerimos que você gaste um pouco de tempo conduzindo experimentos aqui com uma variedade de configurações de stop loss antes de usar Stops para rastrear posições reais. Sua tolerância ao risco e seu horizonte de tempo de investimento preferido terão um grande impacto nas configurações que você usa. No Stop-Lab você pode ver as mudanças ocorrerem no seu posicionamento de stop loss à medida que você experimenta as configurações. Por exemplo, se seu objetivo é capturar a maior parte de um movimento de um mês (muitas vezes um período de aceleração rápida), suas perdas de parada será muito mais próximo do preço das ações atuais do que se seu objetivo é capturar a maior parte de um mês de 6 meses mover. Os retornos potencialmente muito maiores de investimentos de curto prazo ocorrem ao custo de uma maior atividade de negociação, menor tolerância ao risco e maior necessidade de vigilância. Investimento a longo prazo geralmente exigirá menos atividade de negociação (stop loss são desencadeados com menos freqüência porque mais flutuação downside é tolerada). O trade-off em usar esta abordagem mais relaxada é a probabilidade de um retorno menor. Para a realização de experimentos de stop loss no Stop-Lab, buscamos gráficos com torções, voltas e tendências suficientes para permitir que você avalie diferentes combinações de configurações. O Stop-Lab começa na linha 1051 da planilha. O stop-loss calculado é traçado em vermelho. De qualquer ponto de compra teórico, traçar o progresso da linha vermelha em relação à ação de preço do estoque. A perda de stop será acionada sempre que o preço baixo das ações cai abaixo do preço mais alto alcançado pela linha vermelha desde a compra teórica. Para evitar ter uma posição vendida por causa de um pico intra-dia, alguns investidores usam stop stop mental. Eles esperam para ver se o preço de fechamento está abaixo da linha de stop loss porque eles acreditam que onde uma ação fecha é mais importante do que o que ele faz durante o dia. Você pode estudar como suas configurações influenciam as perdas de parada no final do dia simplesmente observando se o preço de fechamento das ações no dia de uma queda está abaixo do ponto mais alto atingido pela linha vermelha. Enquanto Stops é fácil de usar, há muito a ele internamente. Portanto, ele é configurado para que ele não irá calcular nada até que você diga-o tocando na tecla f-9. Simplesmente faça todas as suas entradas, pressione a tecla f-9 e aguarde até que Stops complete seus cálculos. Nós configuramos o programa de modo que você deve acertar a chave f-9 antes de calcular as perdas de parada porque, caso contrário, Paradas recalculariam mais de 80.000 equações cada vez que uma nova entrada for feita, mesmo para as alterações mais pequenas (como entrar um preço baixo por um dia) . Isso resultaria em tempos de espera repetidos e irritantes. Nota: Alguns computadores exigem que o usuário pressione a tecla fn enquanto pressiona a tecla f-9. Você deve ter o Excel 2003 (ou posterior) instalado no seu computador e ser capaz de abrir uma planilha do Excel com macros para usar Paradas. Para testar seu sistema, clique em um dos seguintes links. Ele permitirá que você baixe uma pequena planilha do Excel com uma macro (Stops tem algumas macros). Se você pode inserir um número e fazer com que a macro funcione ea planilha para recalcular, então você não deve ter problemas em usar o Stops no seu sistema (a menos que você tenha um sistema Linux ou Apple e esses podem ou não funcionar dependendo da configuração) . Teste para o Excel 2003. Se você tiver o Excel 2007 ou posterior, faça o teste a seguir Teste para o Excel 2007 mais tarde Se o seu sistema falhar no teste, você poderá obter ajuda ao acessar a Ajuda de macro. O uso de paradas por um ano custa muito menos do que o preço de uma assinatura para o boletim de bolsa médio da bolsa. A carta de mercado média consiste de 8 a 12 páginas de opinião. Em 22 de janeiro de 2001, a Money informou sobre um levantamento feito de 61 cartas de mercado. O preço médio anual de assinatura desses boletins era de 220,46. Não checamos ultimamente, mas temos certeza de que os preços subiram consideravelmente desde então. Um custo simples de ajuste de vida para janeiro de 2017 aumentaria o preço para 303,97 5. Outra maneira de olhar é que um bilhete adulto de um dia para a Disneylândia em um dia de baixa demanda, custa mais do que o uso de Paradas por seis meses O preço do dia na Disneyland é dinheiro perdido. No entanto, mesmo um bem-colocado parar perda poderia salvar muitas vezes o custo de um ano de uso ou o custo de muitas viagens à Disneyland. Pedido e o contrato de licença Leia o contrato de licença para obter detalhes antes de encomendar. Para ler o Contrato de Licença, clique em Contrato. Uma ordem não pode ser transmitida para nós a menos que você reconheça que você leu o Contrato de Licença. Clique aqui para ver uma demonstração em vídeo de Paradas Anteriormente, não oferecemos um período de teste porque não foi possível desligar a ferramenta remotamente, uma vez que a enviamos para um usuário. Acreditamos que resolvemos esse problema. Agora podemos programar a ferramenta para desligar automaticamente se os novos códigos não forem inseridos após um período de teste. Consulte o Contrato de licença (link acima) para obter detalhes sobre o período de avaliação. Se você estiver interessado, clique no resumo e na oportunidade para fazer o pedido. Estratégia estocástica Sistema de negociação Posição de entrada longa a) Verifique se K cruza acima de D no território de sobrevenda (abaixo de 30) ). B) Coloque um ponto de compra um ponto acima do alto da barra de configuração. Esta parada de compra permanecerá em vigor por seis barras. Posição de Entrada Curta a) Verifique se K cruza abaixo de D em território de sobre-compra (acima de 70). B) Coloque um ponto de venda um ponto abaixo do ponto baixo da barra de configuração. Essa parada de venda permanecerá ativa por seis barras. A) Uma vez que entramos em uma posição longa, bem colocar um batente de proteção na parte inferior da barra de configuração quando entrar em uma posição curta, bem colocar uma parada de proteção no alto da barra de configuração. Lucro Objetivo 4H Prazo 20-30 pips Lucro Objetivo Diário Time Frame 40-60 pips Lucro Objetivo Weekly Time Frame 180-220 pips. Ativar uma perda de parada de movimento para o ponto de entrada após 65 do ganho predeterminado.